指数增强型组合策略

¶一个被忽略的情况

心血来潮，把2010年起几个宽指的涨跌幅做了个对比图，结果有些出乎预料。

• 弹性最好的宽指竟然是中证500
• 沪深300，上证50，中证100的弹性相接近，前些年沪深300好一些，近些年上证50差一些。我觉得这和近些年的大国重器，高端装备和国产替代的国策有关，光伏、新能源车、锂电池的发展使的相关企业的快速成长，进而杀入中证100指数。

¶基于宽指增强策略的规则

¶仓位规则

1. 选择某一个宽指作为股票池，比如：中证100。
2. 总体上持仓标的不超过指数指标股的20%（参考阈值为28法则）。中证100为20支。
3. 中证100宽指策略单支标的持仓不超过总仓位的10%，沪深300宽指策略为5%。
4. 二级行业标的不超过总仓位的30%。

¶交易规则

周期内轮动，周期可以是1天，可以是1周。

¶交易规则①，日交易

1. 每日开盘买入符合交易的所有标的仓位。按量价排序的前20%标的中量价低于15500且趋势向上且收5日上。
2. 每日收盘卖出符合交易的所有标的仓位。量价高于15500且收5日下。

¶交易规则②，周交易

1. 每日开盘买入符合交易的所有标的仓位。按量价排序的前20%标的中量价低于15500且趋势向上且收5日上。
2. 每日开盘卖出不符合交易的所有标的仓位。

¶回测情况

尚未进行

¶其他

因为是指数指标股，可以不太考虑单个标的的交易量、流动性、换手率等是否会对价格造成过大的冲击。整体上会容纳较大金额的交易量。